Структурный продукт для криптовалюты. Страховка от падения курса монет 2

Структурный продукт для криптовалюты. Страховка от падения курса монет

Ранее мы раскрыли сущность структурного продукта. В данной статье будет приведен пример наглядного использования этого инструмента при торговле криптовалютой. Прочитав её, вы поймёте как застраховаться от падения курса монет.


Для максимального упрощения структурного продукта для криптовалюты, защитным активом будет взят банковский депозит. В данный момент ключевая ставка Центрального банка составляет 7,5% годовых. Если ещё кто-то не в курсе, то в прошлую пятницу, 14.09.2018 г. она была повышена на 0,25 базисных пункта. Вклады коммерческих банков всегда находятся вблизи значения ставки ЦБ. По этому мы возьмем 7,25% годовых за ставку по депозиту. Не стоит забывать, что все депозиты до 1 400 000 руб. защищены государством. И если банк прогорает, то деньги вам вернут.


Предположим, что у вас есть портфель криптовалют. Он состоит из 5 разных монет: BTC, ETH, XPR, BCH и LTC. Они приобретены в равных долях и его совокупная стоимость в рублях равна 100 000 руб. по текущему курсу.
У вас есть желание не «сидеть в просадке» по криптовалюте и сохранить капитал. Для этого необходимо 1 333 333 руб. положить в банк. Через год депозит сгенерирует 100 000 руб. и вы полностью вернули свои денежные средства, вложенные в криптовалюту. При этом ваша потенциальная прибыль, в случае роста портфеля ничем не ограничена. 


Вариант с частичной защитой капитала


Под частичной защитой капитала имеется в виду что вы рассчитываете рисковать например на 50% капитала, находящегося в криптовалюте. В этом случае вам потребуется в 2 раза меньше положить на депозит (666 666 руб.). Однако будет нужно поставить «стопы» на все криптовалюты. Это делается с целью не допустить просадки портфеля более чем на 50%.
Если какая-то из криптовалют для вас предпочтительнее, то вы можете поставить допустимую просадку в 70%, тогда у какого-то другого актива стопы должны стоять не на 50%,  а на 30%. Также возможно распределение по всем оставшимся монетам равномерно.


Структурный продукт с частичной защитой капитала


Все монеты будут куплены в равных долях на 100 000 руб., т.е. каждая на 20 000 руб.:
1) Покупка BTC по 6 283,5 $ в объёме 0,0468 BTC;
2) Покупка ETH по 206, 54 $ в объёме 1,424 ETH;
3) Покупка XPR по 0,27 $ в объёме 1089 XPR;
4) Покупка BCH по 423 $ в объёме 0,694 BCH;
5) Покупка LTC по 53,43 в объёме 5,04 LTC.



У всех, перечисленных выше монет ставятся «стопы» на 50% от стоимости.  У BTC 3141,75 $, ETH на 103,27, XPR на 0,135 $, BCH – 211,5 $, LTC – 26,715 $. При этом в банк заносится 666 666 руб. под 7,25% годовых. В случае если вы не имеете такого количества средств, можно уменьшить покупку монет и банковский депозит в 2 раза или увеличить риск параметры до 25% возврата капитала. С данным инструментом можно обращаться, как вам захочется. Главное определить приемлемый риск и уверенность в той, или иной криптовалюте.


Мы надеемся, что эта статья помогла вам понять смысл структурного продукта. И желаем вам удачи в торговле. Если остались какие-то вопросы, мы будем рады ответить на них.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.